2016年 自己のリアルトレード結果について まとめ・分析

2016年 月別トレード成績 まとめ

以下、決済日ベースで集計した為替(FX)、株価先物などのCFDを含む全トレード損益(※キャッシュバック等は一切含まない

2016年 月別トレード結果
※ CFD, 南ア・ランドはポジション量の集計から除外

↓累積損益(左軸)と、月単位での損益結果(右軸)のグラフ
2016年 月別トレード結果 グラフ

↓月別 決済ポジション件数(左軸)と、各月の総ポジション量(右軸)グラフ
2016年 月別トレード結果 グラフ

このように、2016年は年初1月〜11月まで月間ベースでまさかの11連敗。

最終月である12月はなんとか月間プラスで終えることができたものの、年間トータルでは円換算 約104,500円のマイナスという結果だった(ドル→円へは月末終値レートで計算)

CFD先物 トレード結果

2016 CFD先物 銘柄別トレード結果2016 CFD先物 月別トレード結果

2016 CFD先物 月別トレード結果 グラフ

CFD取引は年間で29件しか行っていないのにも関わらず、年間トータル損失額 約-104,500円のうち約-44,000円と、CFDによる損失が全体の約42%を占める

このうち利確できたトレードも5件のみと、勝率は20%以下で為替取引(FX)以上にCFD取引は悲惨な結果だった

コモディティや株式といった市場は、通貨よりもずっと変動が大きいハイリスクな市場であり、やはり私のような経験の浅い甘ちゃんトレーダーが手を出すにはまだ早いということなのか。

ちなみに、これらCFDの取引は全て海外ブローカー FxproのcTraderならびにMT4口座で行った(GOLD,SILVERはcTrader口座、他 株価INDEX,商品は全てMT4口座)

国内口座ではなく、海外ブローカーFxproを選ぶ理由は、注文可能な最低取引数量(Lot数)が小さく、証拠金レバレッジ 50倍(必要証拠金 2%)更には【追証なし(ゼロカット)制度】の3点が主な理由である

特に株や商品といった市場は為替と比べても相場の振れがとても大きく、時にストップロスが全く機能しないような想定外の値動き(主に暴落)が発生することがあるが、ゼロカットにより口座残高以上の損失リスクから身を守ることができるメリットは非常に大きいと考えている

【ゼロカット保険】流動性の低い銘柄も安心してトレードが可能(具体例)

FxPro 口座開設

FX トレード手法別 年間損益結果

FX トレード手法別 年間損益 2016
※ランド円のポジション量は1/10で計算、またUSDZAR,USDTRYのPipsは除外して集計

為替取引(FX)に限定した各トレード手法別の2016年 年間での損益結果は↑のようなもので、週足ベースでのトレンドフォロー、時間軸を問わず逆張りによる損失が目立つ

以下、項目別に補足

トレード通貨ペア別 年間損益結果

※以下、計算を簡素化する為 ドル→円の換算レート 一律117円で計算(実際の損失額は円換算 -6万程度)

トレード通貨ペア別 年間損益結果

トレード通貨ペア別 年間損益結果 グラフPips

トレード通貨ペア別 年間損益結果 グラフ 円

上記は各通貨ペア別 年間損益をトレード回数(ポジション件数)の多い順に表示させたものだが、計25通貨ペア中プラス収支だったのは8通貨ペアのみ

通貨ペア別 年間損益額 ワースト5

通貨ペア別 年間損益額 ワースト5

為替取引の中心銘柄でもあるEURUSDがワースト1位というのは予想外であり、ちょっとショック

正直集計するまでは「昨年全くと言っていい程勝ちトレードとなった記憶のない」EURAUDやNZDUSD、もしくはリラ円あたりがワースト1位だと思っていた

通貨ペア別 年間損益額 ベスト5

通貨ペア別 年間損益額 ベスト5

ドル円以外にも豪ドル、英ポンドが年間でプラスだったというのはちょっと予想外の結果

ただポンドに関してはかなり大きな値幅(Pips)を取れているわりに利益額が目立って少ない。これはポジションの強弱の付け方が相場と噛み合っていなかった為

順張り 個別ポジション 値幅(Pips)ランキング ワースト&ベスト10

個別ポジション 値幅 Pips ランキング ワースト ベスト10

↑はトレンドフォロー(順張り)ポジション限定 & USDZAR,USDTRY を除いた各決済ポジション別の獲得値幅(Pips)ワースト&ベスト10だが、トップ10の方が2倍以上も合計獲得値幅(Pips)は上回っているのにも関わらず、収益結果はほぼトントン(どちらも円換算 約4万円程度)となっている

理由は当然ポジション量(トレード数量)の強弱の付け方に問題があった為で、ワースト10件の合計ポジション量(Lot)はベスト10の倍以上となっている

FXは恐怖と欲望のゲームであり「大きめのポジション量で強気にトレードした時よりも、控えめのポジション量で弱気にトレードした時の方が大きな値幅を捉えることに成功しやすい」という傾向が、自己のトレード結果からも見て取れる

▶ 2016年 金額ベースで大きく負けたトレード(ポジション)ランキング ワースト5

ポジション量別 FX順張りトレード結果(勝率・PF等)


↑FX(為替取引)の順張り・トレンドフォローポジションに限定した、ポジション量(トレード数量)別に集計したもの

基本的に私が5,000通貨以上のポジションを取る時は『テクニカル+自己の相場観的にここは勝負時』と思える強気な局面だけであり、こういった時に目立って大きくヤラれていたのかと思ったらそうでもなく、1500〜3,000通貨といった「普段よりほんの少し強気」程度のポジション量でトレードした際の勝率と平均損益比率(PF)が目立って悪かったようだ

トレード口座別 年間損益結果

2016 FX口座別 年間損益結果
↑決済ポジション件数の多い順に並べたFX口座別 2016” 年間損益(手動売買だけでなくEAによる自動売買や誤注文、CFDのトレード等も含む)

このように昨年2016年は国内外、計23のFX口座でトレードを行ったが、そのうち決済金額ベースで年間プラスだったのは6口座のみ

さいごに

以上のように、2016年 年間でマイナスとなった主な要因は『株価INDEXや貴金属・商品等のCFD取引』と『逆張り』『週足ベースでの順張り』の3つだったように思う

ちなみに、EAやストラテジーによる自動売買運用でも1万円強のマイナスとなっているが、これはiOsMA (type DI) EURAUDのLot設定ミスによる損失が主な原因で、このミスがなければ-2,000円程度で収まっていた計算になる

▶ カコテンEA iOsMA (type DI) EURAUD Lot設定ミスで想定外の損失・・・。

今回の結果を踏まえ、『株価INDEXや貴金属・商品等のCFD取引』『逆張り』『週足ベースでの順張り』でのトレードはなるべく控えるようにしたいと思う(少なくとも昨年よりは)

2016年も口座開設やトレードなどによるキャッシュバック報酬で、これらトレードによる損失分はカバーすることができたが、運用総資金はほぼ横這いでほとんど増やすことができていない

このような状況を打破すべく、手法の分散という意味も兼ねてEA、ストラテジーによる自動売買運用にも再び力を入れたいと考えている

兎にも角にも、今年も『まずは相場で生き残る』ということを第一目標とし、仮に年間負け越しとなった場合でも最悪-10%(およそ20万円)以下の損失に抑え、来年(2018年)以降も問題なくトレード可能な状態を何としても維持したい

リスクを取りすぎることが、新米トレーダーが失敗する最大にして最も一般的な理由だ

彼らはしばしばあまりに攻撃的な取引をして、一連の小さな損失で元本を失ってしまう。
新米トレーダーは、しばしばレバレッジの危険性を誤解し、たった2万ドルで大きな枚数の売買を許すブローカーや取引所のせいで、まさにその失敗を犯してしまうのだ。

〜トレーディングで何より大事な目標は、ゲームに生き残ることだ〜

引用元:伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術 第8章より

今回の内容は以上です。
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FX月別運用成績

2017-1月 円 +¥361 / ㌦  -$18.09
2017-2月 円 -¥13,811 / ㌦ -$16.04
2017-3月 円 -¥5,865 / ㌦ -$10.62
2017-4月 円 +¥6,532 / ㌦ $0
2017-5月 円 +¥11,609 / ㌦ -$13.83
2017-6月 円 +¥4,716 / ㌦ -$30.02 

2016’ 円 -¥37,650/ ㌦ -$633.63
2015’ 円 +¥85,454/ ㌦ -$1,840.78
2014’ 円 +¥262,844/ ㌦ +$15,890.3

 


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