勝てる手法を用いても『規律』がなければ儲からない!ダメなトレードの典型例

勝てる手法を用いても『規律』がなければ儲からない

4月も引続きトレンドフォロー(手動での順張り)をメインとしたトレードを行ってきたが、今月も引続き月間収益マイナスで終わってしまいそうだ。

今振り返ると「4月相場では決して悪くないトレンドが発生した」印象だが、そんな環境下であったにも関わらず、私は何故トレンドフォローで儲けることが出来なかったのか?

理由はタイトルの通り、私のトレードには『規律』が欠けていた為である

ということで、今回は『規律がなければ、勝てる手法を用いても負ける』典型的な例として、私が実際に行ったトレード内容を取り上げたいと思う

順張りトレードを行った通貨ペア

月初〜第4週目を終えた時点までにトレンドフォローのポジションを取った通貨ペアは以下の6つ

  • EURGBP ロング(買い)
  • EURUSD ロング(買い)
  • GBPJPY ショート(売り)
  • NZDUSD ロング(買い)
  • USDCAD ショート(売り)
  • USDJPY ショート(売り)

↑のようにユーロ&円買い、ドル&ポンド売りのポジションがメイン

トレンドフォローの売買ルール

私が個人的に採用している順張りトレード 売買ルールは、西山先生がラジオ、レポート等でも常々取り上げている「標準偏差ボラティリティトレード

MTD 0610

引用元:FX市場のテクニカル分析(3)「大きな損はしたくない」

ボリンジャーバンド、標準偏差、ADX(修正平均)という3つのテクニカル指標を用いた、比較的単純であり視覚的にも判断可能な売買ルールだと思う

【本来のパフォーマンス】売買ルール通りのトレードを行っていた場合

前述の西山式 トレンドフォロー売買ルール通りにトレードしていた場合、トレード結果(理論値)は以下のようになる(※以下、全てOANDA JAPANの配信レートで計算)

EURGBP 買いトレンドのケース

EURGBP 日足TF 2016 04 23 20 00 22
+85.6Pips(4/1 始値でエントリーし、4/12 始値で決済した場合)

対して私のトレード内容はというと
自己のトレード内容 EURGBP

青線で囲った2ポジション 計5kがマネパNanoで取った順張りポジションで、他はタイトなストップロスを置いてトレンド方向に沿った短期逆張りポジション(Fxpro cTrader)

マネパでの順張りポジションは決済のタイミングもそうだが、エントリーのタイミングが数日遅れで、本来であれば85Pips取れたはずのトレードで、30Pips強のマイナスとなった

cTraderの短期逆張りポジションについては、ほぼ完敗と言ってよい散々な結果

また参考までに、EURGBP週足で当売買ルールに従った場合だと

EURGBP 週足TF 2016 04 23 20 18 05
↑のように年初1/3 始値でエントリーし、先週の終値確定まで保有で約400Pipsのプラスとなった計算になる

EURGBPのように比較的トレンドの出にくい通貨ペアでは、日足よりも週足ベースで順張りトレードを行う方が良さそうな気もする

EURUSD 買いトレンドのケース

EURUSD 日足 2016 04 24 19 08 18
+94.3Pips(3/30 始値でエントリーし、4/13 始値で決済した場合)

対して私のトレード内容はというと
自己のトレード内容 EURUSD

EURGBPと同様、数日遅れでエントリーしており+-0に近い収益となった

GBPJPY 売りトレンドのケース

ポンド円 日足 2016 04 24 19 17 27
+94.8Pips(4/6 始値でエントリーし、4/14 始値で決済した場合)

or… +88Pips(4/6 始値でエントリーし、4/19 始値で決済した場合)

ポンド円のケースでは4/1終値時点で-1σ割れとなっているが、4/5の終値でやっと標準偏差とADXが上昇に転じた為、当売買ルールに従うと4/6 始値でのエントリーすべきという判断になる

また、(OANDAのレートでは)4/13終値で+1σをほんの僅かに上抜けて引けているが、標準偏差、ADX共にまだ上昇中ということもあり、ここはスルーして4/18の終値で決済というのも悪くない判断だったかもしれない

対して私のトレード内容はというと
自己のトレード内容 GBPJPY
4/4に若干フライングでエントリーし、その後は数回にわたりポジションの入替えを実施

結果として、各決済ポジションで平均65Pips程の値幅が取れている為、値幅的には理論値とそれほど差はないものの、売買ルールに従った規律あるトレードを行えたか?というと、残念ながら答えは「No」だろう

USDJPY 売りトレンドのケース

ドル円 日足 順張り 2016 04 23 20 56 43
+221Pips(4/2 始値でエントリーし、4/15 始値で決済した場合)

対して私のトレード内容はというと
自己のトレード内容 USDJPY

ドル円に関しても一応結果としてはプラスとなったが、売買ルールの理論値と比べるとその成績は遥かに劣っている

規律の重要性について再認識

『トレードで収益を得る為にはとにかく規律が大事』ということは、トレード書籍を含め、これまで何度も目にして来たし、自身のトレード経験からもある程度は理解している”つもり”だった。

しかし、こうやって自身のトレード内容を詳しく調べてみると、自分で決めたトレードルールに従っていないこと(規律のなさ)を改めて実感

もちろん、以前と比べれば随分マシになってはいるが、まだまだ自分のトレードには明確さと一貫性が不足していると思う

さいごに

今回の自己トレード振り返り結果を受けて『どんな手法も用いようと、規律と一貫性抜きにはトレード儲けることは不可能』ということを、もっとしっかりマインドセットする必要性を感じた

もちろん何事にも絶対はないわけで、当手法に自分流のアレンジを付け加える余地は十分あると思う

また、『大相場なら後から追いかけても十分間に合う』という相場の格言もあるように、少しでも出遅れてしまったら「諦めて次を待たなければいけない」というわけでもないだろう

このへんの判断が非常に難しいところだが、まずは出遅れてしまわないよう事前に準備をしっかり整えておくということを、今後はより一層心がけたいと思う

トレーディングの第一ルールは『損切りをして、利を伸ばす』だ。
しかしこれが最も難しい
〜中略〜
私は言いたい。人間性に反するような難しいことを行うことで、トレーディングの利益は得られるのだと。ここで規律が登場する
心理面での準備や何ヶ月ものシステム検証が必要になる。そしてトレーダーは人間の本性に反するトレードを実際に行う自信を身につける
〜チャールズ・フォルクナー

規律とトレンドフォロー売買法 P63より引用

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ということで、今回は主に自分自身へ自戒の念を込めて書いた内容でしたが、少しでも参考になれば幸いです。
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FX月別運用成績

2016-1月 円 -¥9,790 / ㌦ +$61.45 
2016-2月 円 +¥7,355/ ㌦ -$68.11
2016-3月 円 -¥16,801/ ㌦ -$84.21
2016-4月 円 +¥2,646/ ㌦ -$261.84
2016-5月 円 -¥11,782/ ㌦ -$46.83
2016-6月 円 -¥9,587/ ㌦ +$60.71
2016-7月 円 -¥11,304/ ㌦ -$154.11
2016-8月 円 -¥12,123/ ㌦ -$70.54 

2014’ 円 +¥262,844/ ㌦ +$15,890.3
2015’ 円 +¥85,454/ ㌦ -$1,840.78


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