このEAは本物の予感「カコテン iIchimoku AUDJPY」マニアックな独自分析レポート

このEAは本物の予感「カコテン iIchimoku AUDJPY」マニアックな独自分析レポート

個人的にスキャルピングで勝つのは無理!(難易度 激高)という考えを持ちながらも、EAによる自動売買ならばもしかしすると・・・?ということでWhite Bear Z EURJPYというスキャルピングEAでの運用に挑戦してみた

長期バックテスト結果も良好でそれなりに期待していたものの、運用開始から2ヶ月足らずの内に大きめのドカンを↓を喰らい、すぐに運用を停止(その後も9, 10月と大きなドローダウンが発生している状況)

ポジティブに考えるなら、早めに見切りをつけたおかげで更なる負債を免れることはできたわけだが、やはり「異常に勝率が高く、利小損大の売買ロジックは避けるべき」ということを改めて考えさせられる結果となった。

そんなWhite Bear Z EURJPYに代わって、11月からスイングトレードEA「カコテン iIchimoku AUDJPY」での運用を外為ファイネストで開始した

市販されているEAである為、中身のロジック詳細は不明(ブラックボックス)ながら、正直このEAは優位性のあるロジックを搭載している可能性がかなり高いだろうと個人的に考えている。

今回はそう考える理由と、当EAの特徴についてをマニアックな独自分析結果と共に紹介したい

安定した勝率と損益率 約2倍の利大損小トレード

カコテン iIchimoku AUDJPY 10年BT

当EAは勝率がおよそ40%程度と決して高くない為、そう多くのトレーダー(特に初心者)からは注目されないのかもしれないが、平均勝ち/負け額の比率(ペイオフレシオ)が過去10年で約2倍と非常に高く、利大損小で理想的ともいえる成績を残している

過去10年と直近約3年のバックテスト結果比較

ペイオフレシオetc

↑のように、過去10年と直近約3年間のバックテストの結果を見比べてみても特に大きな変化は見受けられない

直近約3年の各発生損益 散布図

散布図

当EAはストップロス 210Pips、テイク・プロフィット 420Pipsという損切り・利確設定がなされているが、これらの値で決済されるケースは↑散布図を見ればわかるように稀である

+-100Pips以内で決済されるケースが多いが、+200Pips以上での決済も結構な回数で発生している点に注目したい

ちなみに、2014年7月近辺だけやけに空白が多いのは、ほとんど値動きのない歴史的な低ボラ相場が続いていた時期だったのが原因だと思う

下げる時は短期間でとても大きく下げる印象のある豪ドル円だけに、ここまで損益バランスの良いロジックを(しかも30分足ベースで)発見するのは決して簡単なことではないと思う。

1番の注目ポイント 豪ドル円以外の他通貨ペアでも有効なこと

カコテンは売買ロジックをシンプルにすることで、長期間にわたり安定した成績を残すことを目指したEAです。
売買ロジックや各種フィルタは、その1つ1つに寿命があると考えており、複数のロジックやフィルタを搭載するとEAの寿命がより短くなると認識しております。

市況に左右されにくいシンプルなロジックを搭載、過去10年分のバックテストの成績も良好

EA カコテン iIchimoku AUDJPY についての詳細ページでは↑のように記載されている

売買ロジックはシンプルであればあるほど良いという考えには私も同感である。しかし本当にシンプルで優位性のある売買ロジックであれば取引通貨ペアを限定することなく、それなりの結果が得られるはず。

そこで、豪ドル円以外の通貨ペアにおいても過去10年の相場で当EAは有効だったのか?を検証すべく、バックテストを行った

ちなみに、バックテストはAlpari.comデモ口座を利用(ヒストリカルデータの精度が高いという噂)また、SL/TP等の変更は一切なし

カコテン iIchimoku AUDJPY × 対円4通貨をバックテスト

ドル円
PF 1.14 / 勝率 38.3% / ペイオフレシオ 1.83 / 最大ドローダウン 2,186.11 Pips

USDJPY

ユーロ円
PF 1.10 / 勝率 38.34% / ペイオフレシオ 1.77 / 最大ドローダウン 3,859.01 Pips

EURJPY

ポンド円
PF 1.30 / 勝率 40.99% / ペイオフレシオ 1.86 / 最大ドローダウン 2,696.03 Pips

GBPJPY

NZDJPY
PF 1.07 / 勝率 38.46% / ペイオフレシオ 1.71 / 最大ドローダウン 2,508.63 Pips
※NZDJPYのみ2007.02.14以降の約8年間

NZDJPY

カコテン iIchimoku AUDJPY × 対ドル4通貨をバックテスト

AUDUSD
PF 0.98 / 勝率 36.18% / ペイオフレシオ 1.71 / 最大ドローダウン 6,474.22 Pips

AUDUSD

EURUSD
PF 1.09 / 勝率 38.68% / ペイオフレシオ 1.72 / 最大ドローダウン 3,682.77 Pips

EURUSD

GBPUSD
PF 0.96 / 勝率 36.17% / ペイオフレシオ 1.69 / 最大ドローダウン 5,168.38 Pips

GBPUSD

NZDUSD
PF 1.06 / 勝率 39.16% / ペイオフレシオ 1.64 / 最大ドローダウン 2,936.54 Pips

NZDUSD

AUDUSD,GBPUSDの2つを除き、過去10年のトータル収支はプラスと優秀。特にポンド円が美しい右肩上がりの累積収益グラフを描いている

このように豪ドル円以外の通貨においてもワークしていたというバックテスト結果が、当EAには『優位性があるシンプルロジックが組み込まれている可能性がかなり高い』と個人的に考える理由である

ちなみに、当EAには取引可能通貨ペアを限定する機能は織り込まれていない為、このような検証が可能だった

当然ながらEA購入者でければこの検証作業は不可であり、手間と時間を惜しんでこのような検証作業を行うのは遊びではなく本気(リスクを背負ったリアルトレードで採用する)からだ。

ここまで踏み込んだマニアックな検証結果は、おそらく他多くの一般的なEA検証ブログ等で取り上げられることはないはず。

カコテン iIchimoku AUDJPYのリスク・資金管理と運用プラン

当EA × 豪ドル円の2005年以降現在までの最大ドローダウンは約1,300Pips強ながら、内在リスクとしては少なくとも2,000Pips(値幅でいうと20円)程度のドローダウンは想定しておくべきである

その根拠は勝率40%の売買システムにおいて、危険率1%で発生し得る最大連敗数=10回(詳しくは使える売買システム判別法 の一読を推奨)

危険率1%ということは、99%の確率で安全ということでは?と逆に考えるのはナンセンスだ!

個人的には他EAやストラテジー選択タイプの運用と同様、雇用統計やFOMCなどの一時的にせよ相場を大きく動かす可能性のある重要指標発表前、独自に設けている累積収益曲線+テクニカル分析が不調(負けトレンド)を示唆している間は稼働を停止する方針でいる

参考→ 危険率から考える内在リスク(最大ドローダウン)

現在の個人的な運用設定と破産確率

11/20時点では証拠金10万円に対し0.02Lot(SL/TPはデフォルト値)豪ドル円のみでEAを走らせており、この設定での破産確率を試算したところ約0.55%という結果であった

基本ほったらかしでの運用を行うのであれば、破産確率は0.1%以下でなければ危険だと考えているものの、前述のとおり明確な停止判断ルールを独自に設けている為、この点については特に問題はないと考えている。

今後の運用プラン 通貨分散ポートフォリオ運用もアリ!?

当EA × 豪ドル円の組み合わせでのトレード数は年間100回程度 =1ヶ月で平均10回未満と、トレード機会としては決して多いとは言えない

今回紹介した他通貨ペアとの組み合わせによるバックテスト結果から、特にポンド円においても有効である可能性は比較的高いと思われ、トレード機会を増やす為にも豪ドル円以外の通貨でもEAを走らせてみるのも面白いかと思われる

ただこの件については、過去のドローダウン発生のタイミングに強い相関性は見られないか?等、もう少し調べてみる必要がありそうだ。

さいごに

今回紹介した内容はあくまで過去の相場においての検証結果であり、これからの相場(未来)においても有効という保証はどこにもない

ただ、当EAは悪質な過剰最適化が施されている可能性は限りなく低いように思える。また、期待を大きく裏切られるような展開も想像し難いというのが個人的な印象だ

とりあえず、まだ運用を開始したばかりでなんとも言えない部分はあるが、期待したいEAである。

過去10年分をテストしました!安定した運用を求める貴方に。
カコテン iIchimoku AUDJPY

おまけ

システム売買を行うにあたって、『確率統計で考える』というスキルは絶対に身に付けておくべきだと思う

使える売買システム判別法

統計学を用いた分析方法を学ぶには↑書籍 確率統計で考えるシステムトレード入門がオススメ!

私もこの本を手にしたことで、システムトレーダーとして以前より大きくレベルアップできたと思う

エクセルを代表とする表計算ソフトを用いて、統計的にシステムを分析する方法(具体的な計算式等)がとても解りやすく記載されており『まさに目からウロコ』の内容

以上、今回の内容が少しでも参考になれば幸いです。
質問・ご意見等あれば気軽に↓DISQUSコメントまたはコチラよりご連絡下さい(^^ゞ

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FX月別運用成績

2016-1月 円 -¥9,790 / ㌦ +$61.45 
2016-2月 円 +¥7,355/ ㌦ -$68.11
2016-3月 円 -¥16,801/ ㌦ -$84.21
2016-4月 円 +¥2,646/ ㌦ -$261.84
2016-5月 円 -¥11,782/ ㌦ -$46.83
2016-6月 円 -¥9,587/ ㌦ +$60.71
2016-7月 円 -¥11,304/ ㌦ -$154.11
2016-8月 円 -¥12,123/ ㌦ -$70.54 

2014’ 円 +¥262,844/ ㌦ +$15,890.3
2015’ 円 +¥85,454/ ㌦ -$1,840.78


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