[独自分析]みんなのシストレ セレクトランキングTOPの損小利大ストラテジー【EURUSD】DonChan

[独自分析]みんなのシストレ セレクトランキングTOPの損小利大ストラテジー【EURUSD】DonChan

乱高下相場で想定外の損失発生に警戒し8/22以降全ての自動売買を停止、現時点(9/28)では証拠金も銀行に引き上げている状態の『みんなのシストレ』

ただ、「資金を引き上げた = 今後運用の再開予定はない」ということではなく、あくまでリスク回避処置の一環であり、相場が落ち着きを取り戻したと判断すれば運用は再開する予定で、個人的に注目しているストラテジーの成績に関しては運用休止中の現在でも定期的にチェックしています。

そんな個人的に注目しているストラテジーの1つでもあり、9/28時点でセレクトランキング1位の損小利大ストラテジー【EURUSD】DonChan の独自分析結果(累積収益グラフ〜危険率から考える内在リスクetc)について今回は紹介したいと思います。

かんたんに結論から先に述べると、非常に優秀な成績を残しているストラテジーであることは確かながら、内在リスクを甘く見ると大怪我する危険性も・・?

みんなのシストレ 直近のセレクター数ランキング

みんなのシストレ 直近のセレクター数ランキング

↑ように、約1ヶ月前は1位だった勝率100%の負けなしストラテジー【AUDJPY】ポジポジレンジは3位に転落、そして1位は全く方向感のない直近の難しい相場でもしっかりプラス収益を上げている【EURUSD】DonChan

ちなみに、セレクターランキング6位のBeatriceと33位のバンドクロス、これらが現在私が注目している3ストラテジー

→ [独自分析]みんなのシストレで一番人気『無敗』の豪ドル円トラリピ系ストラテジー【ポジポジレンジ】

【EURUSD】DonChanの通算成績

EURUSD DonChanさん | FXをもっとやさしく≪みんなのシストレ≫

【EURUSD】DonChanの取引結果が確認できるのは2014年4月以降で、運用開始〜約1年半という期間で累計1万Pipsを超える高収益を上げています。

ちなみに[比較・検証]みんなのシストレ 公式結果と実際のトレードにおける収益に違いはあるか?で取り上げたように、みんなのシストレのストラテジー公式結果と実トレード結果に収益性の違いはほぼ皆無です。

【特徴】勝率は低いものの損小利大

累計での取引回数は353回、勝率は5割以下と決して高くはないものの、トレードは損小利大で、PFも1.8超えと非常に優秀

通貨:EURUSD
得意相場:中・長期のトレンド
指標:MA、ボリンジャーバンド、独自指標スイングトレード
運用手法:主に中・長期
ドテンの有無:有  / 難平の有無:有
1取引の発注数量:1Lot
最大ポジション:4ポジション
提供会社:株式会社テラス
★こんな方にお勧め★
中期で成果を上げたいトレーダー向け

一応↑のようなストラテジーについての紹介はあるものの、詳しい売買ロジックの中身については不明(ブラックボックス)

独自作成 【EURUSD】DonChan 累積収益グラフ

独自作成 EURUSD DonChan 累積収益グラフ

2014年の成績はボチボチながら、2015年に入ってからは右肩上がりの美しい収益曲線を描いており絶好調!

この累積収益グラフから、これまでの最大実現ドローダウンは約2,300Pipsであることも判明

ちなみに、これまでも書いているように、みんなのシストレではミラートレーダーやZulutradeのようにストラテジーの累積収益グラフが確認できない全取引履歴の一括ダウンロード機能がないというのが大きなデメリット(不満点)です。

個人的には累積収益グラフの確認抜きにストラテジーの良し悪しを判断することは出来ないと考えているので、正直手間ではあるものの、手動で各決済データを集計し上記の累積収益グラフを作成しています。

最大利益幅(TP)と最大損失幅(SL)

各損益 散布図

↑は全発生損益結果の散布図で、全集計データと合わせて確認する限り

  • 最大利確幅 300Pips
  • ストップロス -150Pips

↑利確・損切り設定が組み込まれているもよう。

しかし、マイナストレードのほとんどは-100Pips以内で決済されることが多く、「損失は小さく抑え、利は伸ばす」いわゆる損小利大トレードが実現されています。

▶【EURUSD】DonChanの収益グラフを含む 全集計データはこちらで公開中

【リスク管理】危険率から考える内在リスク(最大ドローダウン)

危険率から考える内在リスク

↑はシステムの勝率ごとに危険率1%, 0.1%の確率で発生し得る最大連敗数です。

これによると、勝率 約44%のシステムである【EURUSD】DonChanは約1%の確率で10連敗が発生し得るということになります。

これまでのところは勝率40%以上で安定しているものの、この先40%を下回る可能性も十分考えられるわけで、最低でも危険率1%の10連敗、出来れば危険率0.1%の14連敗が起こっても不思議ではないと考えておくべきでしょう。

また「これまでの最大損失が -151.1Pipsだから10連敗を想定するなら-1,511Pipsか」というとそれは大きな間違いで【EURUSD】DonChanは最大ポジション数が4つのストラテジーである為、この4倍 -6,044Pipsとなります。

-6,044Pips = 何円??

最小取引単位の0.1Lot(=1,000通貨)で取引すると仮定した場合、取引通貨ペアがUSDJPYやEURJPYなどといった対円通貨なら

-6,044Pips = 0.01×1,000×-6,044 = -60,440円

ですが、DonChanはEURUSDストラテジーなので円換算するにはドル円のレートが絡んできます。

よって、仮に1ドル=125円で計算するなら= 0.0001×1,000×6,044×125 = -75,550円が10連敗時に発生し得る損失金額で、4,000USDの取引証拠金(4%)20,000円も必要となる為

最小取引数量の0.1Lot単位でコピートレードを行う場合でも最低10万円以上は用意しなければ証拠金不足に陥り、破産する可能性がそれなりにあるという計算になります。

【リスク管理】破産確率から考える目安証拠金

ここでは例として、上記と同条件 10万円の証拠金で取引を行った場合の破産確率について

破産確率を求めるには[リスク資金比率][ペイオフレシオ(損益率)][勝率]の3つが必要で

リスク資金比率]= 1トレードでの最大想定損失額 /(運用資金 – 取引証拠金)
= 7,555 /(100,000 – 20,000)= 0.0944…

ペイオフレシオ]= 平均勝ち額 / 平均負け額
= 147.1 / 64.1 = 2.2948…

勝率]= 44.19%
= 0.4419

これらの数値を元に破産確率計算ツールを利用し、計算したところ・・・

破産確率

破産確率は 約1.83%という結果に。

この破産確率を算出する為に用いた3つの数値は、今後悪化する可能性もある事を考えると資金10万円で【EURUSD】DonChanをセレクト運用することは安全とは言い難いでしょう。

公式データ 残高の10%なら?

DonChan 残高

↑【EURUSD】DonChanの残高を基準に約10%の資金 17万円で、0.1Lot単位でのトレードを行うならば、リスク資金比率が0.05まで下がり、破産確率は約0.06%となります。

不確定要素を多く含む為、もちろん0%が理想ですが、0.1%以下のこの数値なら比較的安全性は高いと言えるのでは?(あくまで個人的な意見)

ちなみに、この残高の20% 337,400円以下をコピー金額に設定すれば、自動的に0.1Lot単位でトレードが開始される仕組みになっています(仮にコピー金額が5万円でも)

【出口戦略】事前にストラテジー停止基準(手仕舞いのルール)を決めて入る

手動でのトレードでエントリー前にポジションの手仕舞い(損切り)ポイントを決め、損失額を事前に把握しておく事が重要であるのと同様、自動売買(シストレ運用)にしても『明確なストラテジーの停止基準(手仕舞いポイント)を決めてから運用を開始する』ことは非常に重要だと思います。

何を基準にストラテジーの好調・不調を判断するか?については人それぞれで、正解は誰にも分からないわけですが、私は現状収益曲線+テクニカル分析(移動平均)を基準として半ば思い込みでストラテジーの好不調を判断し、これを停止・再開の基準としています。

おそらく[収益曲線のトレンドラインを割れた時、最大ドローダウンの更新時]などが最も一般的なのはストラテジー停止基準でしょう。

さいごに シストレ= 楽して儲かるは大うそ

プロが作ったシステムによる自動売買だからといって、ラクしてかんたんに儲かるなんてことは決してありません。短期的には運良く成功することはあっても、研究熱心でなければ長期に渡って収益を得ることは不可能だと私は思います。

シストレ運用で収益を得ようと考えるなら、書籍「使える売買システム判別法」を読んで、確率統計による分析方法を学習することを強く推奨します!

確率統計学に詳しい人は別として、ほとんどのシストレ運用初心者にとって必読の書といえ、私はもっと早くこの本に出会っていれば・・・という思いでいっぱいです。

使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)

シストレは感情を排したトレードが可能というメリットがあるものの、内在リスクの判断が難しいというデメリットもあり、リスク管理を怠るとあっという間に証拠金が無くなって破産してしまう危険性も十分秘めています。

くれぐれも『自動売買なら初心者でも簡単に儲かる!』などと紹介している有害なマネー雑誌等に騙されないようご注意下さい!

以上、今回の内容が少しでも参考になれば幸いです。
質問等あれば気軽にコメントまたはコチラよりご連絡下さい(^^ゞ

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FX月別運用成績

2016-1月 円 -¥9,790 / ㌦ +$61.45 
2016-2月 円 +¥7,355/ ㌦ -$68.11
2016-3月 円 -¥16,801/ ㌦ -$84.21
2016-4月 円 +¥2,646/ ㌦ -$261.84
2016-5月 円 -¥11,782/ ㌦ -$46.83
2016-6月 円 -¥9,587/ ㌦ +$60.71
2016-7月 円 -¥11,304/ ㌦ -$154.11
2016-8月 円 -¥12,123/ ㌦ -$70.54 

2014’ 円 +¥262,844/ ㌦ +$15,890.3
2015’ 円 +¥85,454/ ㌦ -$1,840.78


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