8月円高説は本当か?過去のデータを超長期で調査した結果

8月円高説は本当か?過去のデータを超長期で調査した結果

為替の有名なアノマリーに『8月は円高になりやすい』というのがあります。

私の為替相場歴は今年2015年でまだ4年目と全然短いですが、個人的にも特に豪ドル・NZドルといったオセアニア通貨をメインに8月は円高傾向の月という印象

そこで今回は我々日本人トレーダーに馴染みの深い主要6通貨+南ア・ランド、トルコ・リラの計8通貨における8月の値動きを超長期のヒストリカルデータより調査してみた結果をカンタンにまとめました。

最長44年(1971年以降)の対円通貨ペア・8月の変動率

対円通貨ペア 8月の変動率

※変動率の計算は(始値-終値)/ 始値 で算出

データの取得元は西山先生がDVD『相場で道をひらく7つの戦略 ~標準偏差ボラティリティトレード』内で紹介されていた、あらゆる金融商品のヒストリカルデータが取得可能なstooqよりダウンロード

超長期データから見ても『8月は円高傾向が強い』【特にオセアニア通貨は弱い】というアノマリー説は的を射ていると考えて良さそうです。また高金利で人気の南ア・ランド、トルコ・リラにおいても8月は対円でオセアニア通貨以上に弱含む傾向が強い感じ

それにしても1998年以降の円高傾向は異常なレベル(^_^;)

一方で基軸通貨である対ドルでの変動率はどうでしょうか?

超長期 対ドルでの8月変動率

超長期 対ドルでの8月変動率

対ドルでも円を除く全通貨ペア、やや弱含む(ドル高)傾向が強い印象です。

調査に利用した全集計データはこちらで公開中

まとめ

過去の相場における全体的な傾向として「ドル高よりも円高の方がやや勝る」といった感じでしょうか。但し円高→円安相場へ転換後の直近過去3年は8月もドル円は円安に振れています。

今年2015年は来月9月にもアメリカ利上げ開始予想も少なからずあるわけで、対ドルでの円買いは個人的には興味がありません。米雇用統計の結果を待って、(マイナスのスワップが付くというデメリットはあるものの)トルコ・リラ、南ア・ランドを含めた『資源国・新興国通貨売り/ドル買い』のポジションを多少なりとも取って、当アノマリーに沿った収益チャンスを狙ってみようと考えています。

以上、今回の内容が少しでも参考になれば幸いです。
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2016-6月 円 -¥9,587/ ㌦ +$60.71
2016-7月 円 -¥11,304/ ㌦ -$154.11
2016-8月 円 -¥12,123/ ㌦ -$70.54 

2014’ 円 +¥262,844/ ㌦ +$15,890.3
2015’ 円 +¥85,454/ ㌦ -$1,840.78


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