【好調不調の判断】シストレ 自動売買の収益曲線にテクニカル分析を適用してみた結果

systemtrade × technical

リスク・資金管理が第一であるのは当然として、自動売買(シストレ)運用でプラス収益を得るために最も影響を与える要素が適切なストラテジー(売買システム)の選択

あらゆる物事に良い時期、悪い時期の『波』が存在するのと同様、売買システムにおいても好不調の波が存在し、長期に渡って常に右肩上がりで確実に収益を上げることができるものなど存在するはすがありません。

過去の経験からも1つ分かっていることは、「明確な基準ナシに頻繁にストラテジー(売買システム)入替え、Lot数(取引数量)の増減」を行うと、収益向上どころか逆に損失が膨らむ可能性が高くなるということ。

自動売買で収益性を上げるにはシステムが不調に陥った際、できるだけ早くその変調に気づき「停止・入替え」などの措置を取ることが重要なわけですが、その変調をどうやって判断するのか?というのが非常に難しいところです。

上記失敗を経験以降「長期的に実績があり、自分が信頼できるストラテジー(売買システム)を選択し、その後は可能な限り変更は加えずに長期目線で見守る」という半ほったらかしスタンスでのシストレ運用に切り替えた結果、悪くない結果を得ることに成功しています(注;あくまでこれまでのところ)

しかし、先日購入した書籍「使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)」から【今までのリスク管理の甘さと、システムの変調を見極めるヒント】その他シストレ運用を行う上で重要なポイントを学習。

そして本書で書かれている内容からは少し派生して、システムの累積収益曲線に日頃チャート分析に利用しているテクニカル分析を適用したらどうだろうか?とふと思いつき、表計算ソフトを用いて試してみたところ「これは使えるのでは!?」という期待が持てる結果が得られたので、参考になるかどうかは不明ながら紹介してみたいと思います。

みんなのシストレ[バンドクロス]の収益曲線 × テクニカル分析

ここでは例として【比較検証】みんなのシストレ[バンドクロス]の中身はやっぱりEAとは別物?で紹介した累積収益グラフに「移動平均線、標準偏差ボラティリティ」2つのテクニカル指標を取り入れてみた結果を紹介

みんなのシストレ × バンドクロス累積収益グラフ (2014/6/24〜2015/7/23 決済約定分)

移動平均線 標準偏差ボラティリティ バンドクロス分析データはこちらから閲覧可能

  • 移動平均線のパラメータは日頃チャート分析利用しているエンベロープの「13」とボリンジャーバンドの「21」
  • 標準偏差ボラティリティは「26」

バンドクロスは通常2つのポジションを同時保有するシステムの為、上記パラメータの数値を2倍

どうでしょうか?あくまで「過去においては」という前提付きながら、累積収益曲線が26もしくは42移動平均線の上で推移している間を好調期・下で推移している間を不調期と捉え、上で推移している間だけシステムを稼働するようにすれば効果的な運用が可能な気がしませんか?

また西山式トレンド局面の見極め方の重要ツール「26標準偏差ボラティリティ(ここでは52)」が上向き+収益曲線が移動平均よりも下で推移している間は「負けトレンド中につき要注意」という見方も出来そうです。

『この分析結果を参考にするならば、現在は明らかな負けトレンドの最中

私としては収益曲線が移動平均を上抜け+標準偏差ボラティリティが少なくともピークアウト(上向きではなく下向きへと変化)するまでは稼働再開は見送りたいと考えています。

今後、当分析結果によるストラテジーの停止&再開の判断が収益向上に有効どうかは不明ながら「視覚的に判断可能な明確な基準」を設けることに成功したというのは私にとって非常に大きなポイントです!

さいごに

「収益曲線にテクニカル分析を適用する」というアイデアと1例を紹介してみましたが如何でしたでか?

適用するテクニカル指標と、パラメータの数値はどれが良いという決まりはなく、日頃のチャート分析で重要視しているものをそのまま用いるのが良いでしょう。

大事なのは「単純であり、自分が信じられる指標であること」「過去のデータに最適化を図らないこと」だと思います!チャート分析で一番基本的なトレンドラインを収益曲線にも適用するというのも面白そうです。

書籍 使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)では当アイデアについては触れていませんが、本腰を入れてシストレ運用に取り組もうという人にとっては『必読の書』で、特に確率統計から考えるリスク予測は自動売買運用で予想外の大損(破産)から身を守る大きな助けとなるでしょう!

参考→「FX初心者だからこそミラートレーダーで失敗(大損)しやすい理由と推奨サイト

私もまだまだ甘ちゃんトレーダーですが、FXで資産運用成功を手にするまで日々向上心を持って学び続ける努力・姿勢は崩さないつもりです。

失敗は最良の学習機会なので小さな失敗であれば歓迎すべきですが、くれぐれも「自動売買ならほったらかしでラクして稼げる」なんて非現実的な甘いウリ文句に騙されなて壊滅的な損失を被ることだけにはならないよう気をつけましょう。

以上、今回の内容が少しでも参考になれば幸いです。
質問等あれば気軽にコメントまたはコチラよりご連絡下さい(^^ゞ

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2016-1月 円 -¥9,790 / ㌦ +$61.45 
2016-2月 円 +¥7,355/ ㌦ -$68.11
2016-3月 円 -¥16,801/ ㌦ -$84.21
2016-4月 円 +¥2,646/ ㌦ -$261.84
2016-5月 円 -¥11,782/ ㌦ -$46.83
2016-6月 円 -¥9,587/ ㌦ +$60.71
2016-7月 円 -¥11,304/ ㌦ -$154.11
2016-8月 円 -¥12,123/ ㌦ -$70.54 

2014’ 円 +¥262,844/ ㌦ +$15,890.3
2015’ 円 +¥85,454/ ㌦ -$1,840.78


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