豪ドル円 (AUD/JPY) リーマン危機を跨いだ過去8年 擬似トラリピ バックテスト結果

豪ドル円 (AUD:JPY) 過去8年 トラリピ長期運用 バックテスト検証結果

【疑惑】大負けしたくせにトラリピ続行するなんてバカげてる!?でも取り上げているように「トラリピは儲からない」とか「非効率」というネガティブな意見は少なくないが、トラリピで儲けられるかどうかはエントリーと退出のタイミングが全てである

私個人的にもトラリピ手法でFXをスタートし、十分なプラス収益を得ることに成功したわけだが、今になって振り返ると運が良かった部分が大きいように思う

ただし、リスク管理退出のタイミングさえ大きく見誤らなければ、FX初心者であればあるほど他手法と比べて「利益を残せる可能性の高いトレード手法」だとは今でも考えている。

世界的な利下げ、通貨安傾向の影響もあって、スワップ金利は以前と比べると大きく低下し「人気もやや衰え気味」ともいえる豪ドル円(AUD/JPY)だが、特に我々日本人FXトレーダーにとってはまだまだ注目度の高い人気の取引通貨ペア

そこで今回は豪ドル円×トラリピで、長期間放ったらかし運用をしていた場合の収益はどれほどだったのか?MT4のバックテスト機能を用いて検証を行ってみた結果を紹介

※以前公開したものより精度の高いバックテスト結果へ変更、また記載内容も一部修正・追記

バックテスト期間、注文設定内容など

バックテストは2007/1/1 〜 2014/12/31の8年間という、かなり長期間を対象に行った

1987〜 2006年12月までの豪ドル円 長期月足チャート

AUD:JPY 豪ドル円 月足 87-2006-12

↑月足チャートより、以下の注文設定でトラリピ運用を行う場合を想定

  • 1,000通貨単位
  • 最悪想定レート 過去最安値 55円よりも5円安い 50円
  • 仕掛けレンジ 上限105円〜55円 過去最安値
  • 仕掛け幅は一律 50銭間隔(50pips)[計102本]
  • 利益確定幅は一律 1円(100pips)

リスク管理計算(必要証拠金の算出)

まずは上記注文設定で運用を行う為に必要な証拠金額を計算

リスク管理計算(必要証拠金の算出)

リスク管理計算を行ったところ、 仕掛け本数102本全て約定し、途中強制ロスカットされることなく一直線に50円までの下落に耐えるには約 335万円が必要という結果が算出された

ただし、これは105円〜50円まで全くの1度も利益確定することなく一直線に下落した場合に必要な金額であり、2007年始値は約91円である為、現実的には300万程度の証拠金を用意すれば途中で強制ロスカットとなる可能性はかなり低いであろうと想定できる

参考→恐怖の強制ロスカット回避! リスク管理計算術

バックテスト結果を公開する前に

豪ドル円月足チャート 2007-2015

↑はバックテスト期間2007/1/1〜20014/12/31の豪ドル円月足チャート

上記チャートを見れば分かるように、2007年始値と2014年終値の高低差はプラス約4円だった

だが途中、100年に1度とも語られる金融危機(リーマンショック)による大暴落が発生している

その大暴落局面では約55円まで下落した為、仮に2007年始値のレート約94円で保有したポジションを2014年末まで損切りナシで持ち続けるには

実質レバレッジ約2倍[証拠金300万円に対し約6.5万通貨]という、ローレバレッジ設定でギリギリロスカットされずに保有し続けることが可能だった相場だった

ちなみに、この300万に対し実質レバレッジ約2倍の持ちっぱなし運用では、為替差益 26万円+スワップ金利分(70〜100万円程度?)のプラスだったことが想定される

リーマン危機を跨いだ8年間 バックテスト検証結果

使用したEAはShinkuuHadoukenで、証拠金300万円, スプレッド5銭, 15分足コントロールポイント, ヒストリカルデータはAlpari.comのもの

リーマン危機を跨いだ過去8年 擬似トラリピ バックテスト結果

↑のようにバックテスト結果は約193万円のプラスだった(スワップを含む)

8年間で約64%増 = 平均年利8%ということで、ほったらかし運用としては悪くない成績だ

ただし、途中大量の含み損を抱えており、絶対ドローダウンは1,557,800円と証拠金300万円の50%を超える規模

事前に55円程度までの下落を想定した上でこの運用を開始したとしても、精神的に耐え難いレベルのドローダウンであることは確かである

さいごに

あくまで過去の相場における結果ながら、ほぼノーメンテナンス(ほったらかし)&相場予想も関係なしの長期運用でこれだけの収益が得られたというのは充分すぎるレベルだと思う

受け取り方は人によって異なるだろうが、この検証結果からも「トラリピは儲からない」と一概に決めつけるのは間違いのように思う

但し、過去そうなったからといって未来もまた同じようになるとは限らず、次にまた暴落が起こった場合

「2007年〜2014年のように短期間で反発するという保証もなければ、過去最安値は大きく割れないという保証も一切ない

相場に絶対は存在しない】という点は、しっかり理解しておく必要がある

投資において絶対負けない手法など存在しないし、自動売買なら楽して儲かるというのも間違いだが、手間のかからない長期投資に拘るのであれば、レバレッジをかなり抑えたトラリピ運用というのは選択肢としてアリかもしれない

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以上、今回の内容が少しでも参考になれば幸いです。
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FX月別運用成績

2016-1月 円 -¥9,790 / ㌦ +$61.45 
2016-2月 円 +¥7,355/ ㌦ -$68.11
2016-3月 円 -¥16,801/ ㌦ -$84.21
2016-4月 円 +¥2,646/ ㌦ -$261.84
2016-5月 円 -¥11,782/ ㌦ -$46.83
2016-6月 円 -¥9,587/ ㌦ +$60.71
2016-7月 円 -¥11,304/ ㌦ -$154.11
2016-8月 円 -¥12,123/ ㌦ -$70.54 

2014’ 円 +¥262,844/ ㌦ +$15,890.3
2015’ 円 +¥85,454/ ㌦ -$1,840.78


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