【リスク管理】2014″年間最優秀ストラテジーPminvestcapital (EUR/GBP) の安全な証拠金レベルは?

【リスク管理】年間最優秀ストラテジーPminvestcapital (EUR:GBP) の安全な証拠金レベルを探る 

記事月間勝率8割 安定感抜群で2014年の最優秀ストラテジー候補 PminvestcapitalではPminvestcapital (EUR/GBP) のこれまでの成績、必要証拠金の算出手順などについて記載しましたが、予想通りPminvestcapitalは国内シストレ業社の最大手インヴァスト証券[シストレ24]にて、2014年の年間最優秀ストラテジーに選ばれています。

参考→http://www.invast.jp/st24awards_2014/

2年前の2012年もかなり安定した高成績を叩きだし、2013年は夏相場で不調(過去最大ドローダウンもこの時)に陥りながらも年間ではキッチリプラスと決して悪くない成績、そして2014年は出来過ぎというレベルの素晴らしい成績だったと思います。

よって2015年は2014年以上に多くの方がPminvestcapitalをポートフォリオに加えて、ミラートレーダー運用することが容易に想像できる訳ですが、証拠金不足による相場からの退場者が一人でも減る事を願い、安全にPminvestcapitalをミラートレードで運用する為に必要な証拠金レベルの算出(リスク管理)について今回は書いてみたいと思います。

証拠金比率100%超の運用者続出!?の2014年

Pminvestcapital 2014

シストレ広場(セントラル短資)のストラテジー情報によると、過去12ヶ月の証拠金レベル約36万円に対し、2014年の実現損益は52万円超、さらに勝率 約8割と凄まじい高成績でした。(注文単位 1万通貨)

よって年始から1年間ロット数など変更せずにほったらかしでPminvestcapitalを運用していた多くの運用者の方は2014年、用意した証拠金比率100%超という高収益を得たことと思います。

仮に用心深く100万円と多めの証拠金を用意し、1万通貨単位で運用していた場合でも利益率50%超えですからね。恐ろしい程の高成績(^_^;)

但し、これはあくまでも2014年は結果的にそうなったという事であって2015年も同じような高成績が期待できるか?というとそれは期待しすぎでは?と個人的には思います。

もしかしたら2014年よりもさらに高成績となる可能性ももちろんあるわけますが、大きく収益率ダウンまたはマイナスとなるかもしれません。(過去3年以上、安定して高成績を収めているのでマイナスはちょっと想像し難いですが)

また、月間勝率8割 安定感抜群 Pminvestcapitalでも書いたように、円口座で運用する場合には[EUR/GBP, GBP/JPY]という2種類の通貨ペアのレートの変動によって必要な証拠金レベルも変動するので注意が必要です。

[独断と偏見]個人的に考える安全な証拠金レベル

おそらくこれくらい用意すれば安全であろうと思われる推定証拠金レベルの計算をする前に、まずはユーロポンド(EUR/GBP)とポンド円(GBP/JPY)2015年の想定レートを不利な方向で考慮すべきです。

2015年 ユーロポンド(EUR/GBP)想定レート

ユーロポンド(EUR:GBP)月足チャート

↑月足チャートを見る限り、現状では既にかなりいいところまで下げている印象です。

個人的には今後もポンド高>ユーロ安の流れは継続(0.7£くらいまで?)と見ていますが、そちらを想定レートに組み入れると必要証拠金は少なくなってしまいリスク管理という点で意味がなくなってしまう為、逆のポンド安<ユーロ高のケースを考慮します。

あくまで個人的な意見ですが、チャートを見る限り0.9£あたりを上値目処と考えて良さそうにです。

ポンド円(GBP/JPY)の想定レート

ポンド円(GBP:JPY)月足チャート

金融政策の観点から考えても、中長期的にはポンド高>円安の流れは続きそうです。
円高でしょ!という場合にも円高方向を想定レートに組み入れると必要証拠金は少なくなってしまい、リスク管理という点で意味がなくなってしまう為、ポンド高>円安を考慮します。

この場合2007年8月の高値197円代までの円安は十分に考えられますし、下手すると1£=215円なんていうところまでの円安も考えられなくはありません。

個人的には200円くらいを想定しておけば大丈夫では?という考えは一応持ってます。(具体的な根拠ナシ)

安全な証拠金レベルの算出

それでは上記の[EUR/GBP, GBP/JPY]の想定レート(不利な方向)を考慮した上での必要証拠金を叩きだしてみましょう。

Pminvestcapital 5000 証拠金レベルの算出 
約31.5万円5,000通貨単位の場合

EUR/GBPのレートを[0.9£]GBP/JPYを[215円]最大ドローダウン&評価損は[過去約3年の数値そのまま]です。

多くの方は国内FX口座で運用するであろう事を想定し、最小取引単位である5,000通貨で試算しました。
もちろん1万通貨単位で運用したいという場合にはこれの倍、約62万円が証拠金レベルということになります。

海外FX口座FXDDの場合

Pminvestcapital 1000 証拠金レベルの算出 FXDD

海外FX口座FXDDで運用を行う場合、証拠金レバレッジ500倍に加えて1000通貨単位〜注文(ストラテジー選択)が可能な為、このように約3.4万円弱の証拠金(1000通貨単位の場合)で比較的安全にPminvestcapitalをポートフォリオに組んだミラートレーダー運用が可能になります。

ちなみに、5,000通貨単位という場合でも

Pminvestcapital 5000 証拠金レベルの算出 FXDD

このように約16.8万円と、証拠金レバレッジ25倍の国内FX口座と比べると、かなり少ない証拠金で運用が可能です。

海外FXを利用する注意点については→ 【重要!!】海外FXを利用する上での落とし穴(危険性)について

また、後日2014年の年間FX成績公開の記事で書く予定ですが、2015年のミラートレーダー運用はFXDDのみ(円&ドル建て口座)でスタートします。(国内FX セントラルミラートレーダーの分をFXDDドル建てへ移行)

理由は【海外FX】証拠金レバレッジ500倍 FXDDでミラートレード取引開始に書いた取引条件の違いが主ですが、FXDDの場合、MT4口座でミラートレーダー取引を行うので取引内容(収益状況)の把握が非常に容易というのも1つの理由です(myfxbookも利用可能できるので)

ちなみに可能であればPminvestcapitalだけでなく、他複数のストラテジーを組み合わせてミラートレード運用を行った方が分散効果により安定感のある収益結果に期待できるでしょう。

[比較・検証]予想を遥かに上回るミラートレーダー運用口座別 収益性の違い

さいごに

「新年早々、まだまだ初心者レベルのニートUごときがリスク管理について偉そうに語りやがって!」と思われた方がおりましたら、ごめんなさい。

でもここまで我慢して読んで下さってありがとうございます(^^ゞ

私自身、しっかりとした安全なリスク管理ができているか?といわれると、所詮まだ一度も10年 or 100年に1度と表されるような金融危機を経験したこともない甘ちゃんトレーダーなので答えは「No」だと思います。

ただ、あまりにもリスク管理を無視した「FXで●●●%儲かった」などの誇張表現で、FXに無知な方々を感情的に誘導し、ハイリスクな世界に陥れようとしている自己利益のみに焦点を当てたブログ、サイトで溢れているのが昨今の実状で、それに上手く騙されてか全体の8〜9割の新規FX参入者が数ヶ月以内に相場から消えていくというのは事実のようです。

こういった相場からの退場者が一人でも減るよう、私自身への自戒の意味も込めてリスク管理については今後もしつこく取り上げていきたいと思っています。

尚、今回取り上げた証拠金額についてもあくまで1例であって、これだけ用意すれば絶対大丈夫などということはなくリーマン・ショック級の金融危機が発生した場合など、耐えられない可能性も十分に考えられます

相場に【絶対】は存在しない」という事を念頭に入れてた上で、あくまで1例として参考にされて下さい。

2015年は昨年よりも質的量的に充実したブログ運営を目標に頑張りますので、今年も当ブログをよろしくお願いします。

 

以上、今回の内容が少しでも参考になれば幸いです。

質問等あれば気軽に↓コメントまたはコチラよりご連絡下さい(^^ゞ

 

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FX月別運用成績

2016-1月 円 -¥9,790 / ㌦ +$61.45 
2016-2月 円 +¥7,355/ ㌦ -$68.11
2016-3月 円 -¥16,801/ ㌦ -$84.21
2016-4月 円 +¥2,646/ ㌦ -$261.84
2016-5月 円 -¥11,782/ ㌦ -$46.83
2016-6月 円 -¥9,587/ ㌦ +$60.71
2016-7月 円 -¥11,304/ ㌦ -$154.11
2016-8月 円 -¥12,123/ ㌦ -$70.54 

2014’ 円 +¥262,844/ ㌦ +$15,890.3
2015’ 円 +¥85,454/ ㌦ -$1,840.78


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